Press "Enter" to skip to content

Medii pe EURUSD

Unul dintre cei mai importanti indicatori de analiza tehnica este media mobila. Insa apare o problema: pe ce perioada sa calculam un astfel de indicator si pe ce timeframe (interval de timp al graficului)? Raspunsul aici este bineinteles determinat de instrumentul financiar folosit. Pentru ca am vrut sa fac acest test, m-am folosit de cea mai tranzactionata pereche de forex: EUR/USD. Testul reprezinta o combinatie a tuturor scenariilor problemei si presupune:

Trasarea unei medii mobile de X periade pe un timeframe de Y multiplii de 1 ora. Evaluarea rezultatelor a fost facuta pe baza metodei celui mai constant randament : curba cat mai lina a profitului.

In urma testelor am obtinut urmatoarele rezultate:

(perioada testare : 2000- ian 2011)

profit MA

dradown sistem (pierdere maxima sistem)

Sharpe Ratio ma

perioada MA (ale carei rezultate au fost prezentate ma sus)

Timeframe MA (ale carei rezultate au fost prezentate ma sus)

Conform testelor de mai sus putem trage urmatoarea concluzie:

Cea mai potrivita medie pentru EUR/USD tinde catre o perioada de 2-300 unitati , trasata pe un interval de timp de 50-60 ore. Avand in vedere ca 24 ore = 1 zi, rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile.

Sharpe ratio are ca randament default 5%. Adica daca sistemul ar avea un sharpe ratio de 1 ar produce statistic un randament de 5%. Actualul sistem are cele mai bune rezultare ale sharpe ratio in zona 0.5. Deci statistic ofera un randament de 2.5% / an. Acest randament este calculat fara marja. utilizand o marga de 1:2 , randamentul sperat ar ajunge la 5%, INSA si riscul asociat sistemului s-ar dubla. Pierderea statistica maxima la o marja de 1:1 este intre 10 si 20%. In conditii de marja 1:2 pierderea se dubleaza , deci : 20-40%.

Graficul la doua zile impreuna cu media de 250 arata asa:

Voi continua cu acelasi test pentru EMA (medie mobila exponentiala) si construirea unui indicator pe aceasta medie.